Определение корреляции в экономике

Корреляция — величина, характеризующая взаимную зависимость двух случайных величин, X и Y, безразлично, определяется ли она некоторой причинной связью или просто случайным совпадением.
Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 520 с.

Корреляция — степень зависимости между двумя переменными. Линейная корреляция между двумя переменными х и у определяется знаком и величиной ?i (xi-?x )(yi-?y), где ?x и ?y среднее значение х и у. Между двумя переменными существует положительная корреляция, если данная сумма положительна, и отрицательная корреляция, если сумма отрицательна. Степень корреляции измеряется коэффициентом корреляции r=?i(xi–?x)(yi–?y)/n?x?y, где существует n пар xiyi a ?x и ?у – среднеквадратические отклонения х и уr меняется от +1 до –1, достигая значения +1, когда х и у полностью положительно коррелируют между собой, и –1, когда х и у полностью отрицательно коррелируют между собой; если r=0, х и у являются независимыми переменными. r не зависит от единиц измерения х и у.
Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.

Корреляция — в экономической статистике: понятие, отражающее наличие связи между явлениями, процессами и характеризующими их величинами.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.

Коэффициент корреляции Пирсона Расчет коэффициента корреляции Пирсона
Коэффициент корреляции Спирмена Расчет коэффициента корреляции Спирмена
Коэффициент корреляции Кендалла Расчет коэффициента корреляции Кендалла

 


Метки: ,